新人学Java的一个误区

本人属于学习计算机的菜菜，悟性较低，学很久也学不会，可放又放不下，断断续续的坚持，学无所成。
在学JAVA时，一直有个想法就是JAVA编出的程序能像.exe程序一样在任何windows电脑上直接运行，可是在网上搜来搜去都没有找到好的、简单的方法，这算不算是学习JAVA的一个误区啊？
有何办法可以解决，还是我真的出发点有些错误。
有没有和我想法一样的，希望回帖交流交流。
如果有解决的简便方法，希望回帖指点指点。