数据库的问题

采用SQL语句和在PHPMyAdmin中创建数据库和表，这两种方法有没有区别？在PHPMyAdmin中创建的数据库保存在安装目录的data文件夹下，能不能改变PHPMyAdmin中数据库保存的默认路径，而让我们创建的数据库保存在我们想要保存的目录下。在程序中用SQL语句创建的数据库保存在哪里呢？
一句话：我就是想要把应用程序和数据库文件放在同一个目录下，是否可以？？？？望高手指教！！！