[求助]关于数据读取的一个问题

大家好：

我想做下面的事情：

1、有一个动态链接库，它从服务器上接收视频数据，然后把数据写入一个文件中；

2、有一个播放器的程序，它调用上面的动态链接库从服务器上接收数据，同时进行播放；

现在我已经把动态链接库用到了播放器程序中，但是动态链接库是等所有的数据都接收完以后才返回的（返回到播放器程序中），如何才能在接收的同时进行播放呢？

我考虑过可能需要线程的知识，但是不懂。

有什么方法实现我的目的呢？

请各位大侠指点一下。

不胜感激。