“卡尔曼滤波”法的简单程序

比较简单的一个，看到前几天有人讨论这方面的问题。所以就拿出来分享。
clear
% 卡尔曼滤波。
N=200;
w(1)=0;
w=randn(1,N);
x(1)=0;
a=1;
for k=2:N;
x(k)=a*x(k-1)+w(k-1);
end

V=randn(1,N);
q1=std(V);
Rvv=q1.^2;
q2=std(x);
Rxx=q2.^2;
q3=std(w);
Rww=q3.^2;
c=0.2;
Y=c*x+V;